Dynamische Modellierung und Analyse von Mikrodaten des Konjunkturtests

Zur mikroökonometrischen Analyse von Konjunkturtestdaten sind loglineare Modelle, kategoriale Regressionsmodelle und strukturelle Modelle mit latenten Variablen übliche methodische Ansätze. Bei der Verwendung auf Paneldaten mit längerem Zeithorizont ist zumindest Vorsicht geboten, da sich die Modellparameter im Zeitverlauf ändern können. Frühere Untersuchungen geben dazu deutliche Hinweise. In dem Aufsatz der ifo Studien 1994 werden Mikro-Paneldaten mit kategorialen dynamischen Modellen untersucht. Dies erlaubt in flexibler Weise die Modellierung von Trend- und Saisoneinflüssen sowie von zeitabhängigen Effekten und erweist sich besonders nützlich bei der Analyse kleinerer Subpanels, die über einen längeren Zeitraum beobachtet werden. Die Ergebnisse geben deutliche Hinweise auf konjunkturelle und saisonale Variation von Modellparametern.