Optimal pricing-rules for private-value auctions with incomplete information

Untersuchungsgegenstand des Berichts ist ein Auktionsmodell für ein unteilbares Gut mit zwei Bietern und unvollständiger Information über die Bewertung. Diese sind auf gegebenen reellen Intervallen unabhängig verteilt. Der Meistbietende erhält das Objekt. Der zu zahlende Preis ist eine konvexe Kombination der beiden Gebote, wobei der diese Preisregel bestimmende Parameter von vornherein durch den Auktionsindikator festgelegt wird. Der Bericht untersucht diejenige Preisregel, die optimal für den Auktionator ist, ihm also die höchst Preiserwartung liefert. Im Falle von nichtidentische Gleichverteilungen wird die strikte Antitonie der Preiserwartung in Abhängigkeit vom Preisparameter gezeigt. Insbesondere liefert die Höchstpreisauktion eine höhere Preiserwartung als die Zweithöchstpreiauktion.