Monographie (Autorenschaft)

Macroeconomics, Nonlinearities, and the Business Cycle

Magnus Reif
ifo Institut, 2019

ifo Beiträge zur Wirtschaftsforschung / 87

Im Zentrum dieser Dissertation steht das Beschreiben und Erklären von Konjunkturdynamiken. Motiviert durch den außerordentlich starken wirtschaftlichen Einbruch in 2008/2009 betont die Arbeit dabei die Wichtigkeit der Nutzung von nichtlinearen Modellansätzen. Die Dissertation kann als Beitrag im Bereich der angewandten
Makroökonometrie gesehen werden und strukturiert sich in zwei Kategorien. Die Artikel in Kapitel eins und zwei bestehen aus angewandten Studien und untersuchen Modellansätze für die deutsche Wirtschaft. Die Artikel in den Kapiteln drei und vier bestehen aus methodischen Arbeiten insbesondere hinsichtlich ökonomischer
Prognosen.

Schlagwörter: Forecasting, Nowcasting, Markov-Switching Dynamic Factor Model, BVAR, Threshold VAR, Time-Varying Parameter, Mixed-frequency Models, Bayesian Methods, Turning Points, Great Recession, Great Moderation, Counterfactuals, Stochastic Volatility, Uncertainty
JEL Klassifikation: C110, C530, C550, E310, E320, E370, E520, E580